Hola pelao, güena tarde. Es fácil crear un menú en tus aplicaciones, sólo has lo siguiente:
1.- Da clic en donde te muestra el remedo de cÃrculo que hice y aparecerá el cuadro que está señalado por la flecha

2.- Ahora en Caption escribe Archivo y en Name escribe mnu_Archivo, presiona el botón Siguiente, el cuadro se mostrará asÃ:

3.- Ahora escribe nuevamente en Caption Nuevo y en Name escribe mnu_Nuevo, ahora presiona el botón Flecha Derecha, se mostrarán unos puntitos a la izquierda de Nuevo:

4.- Ahora presiona el botón Siguiente y escribe en Caption - y en Name mnu_Barra, ahora presiona el botón Siguiente.
5.- En Caption escribe Salir y en Name escribe mnu_Salir
6.- Y eso es todo, aún asà te voy a mandar un pequeño ejemplo que espero y te sirva.
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Nos vemos.