Firestarter no es un firewall en si, más bien es la Interfaz Gráfica de iptables, el firewall que ya trea ubuntu y solo nos ayuda a manejar con mayor facilidad el Firewall
Hay varias formas de instalarlo obviamente la más rápida es por una terminal. No te procupes de añadir repositorios por que Ubuntu ya lo trae en ellos.
Abre una Terminal (Aplicaciones/Accesorios/Terminal) y ejecuta:
sudo apt-get install firestarter
Busca Firestarter, marcalo y aplica los cambios



Una vez que lo tengamos instalado lo abrimos yendo a Sistema/Administración/Firestarter, para poder configurarlo y usarlo.
Configuración
Nos encontraremos con la ventana de bienvenida de Firestarter en la que solamente tenemos que dar Adelante para continuar la configuración

Tenemos que elegir el dispositivo mediante el cual nos conectamos a Internet si estas conectado por cable lo más seguro es que sea eth0 si estas conectado por red inalámbrica será wlan0. El mismo instalador nos dice cual debemos de escoger en la descripción.

Si deseamos compartir nuestra conexión internet activamos la casilla y llenamos los datos que correspondan, si no da clic en Adelante.

Ya terminamos la configuración, damos clic en Guardar para que tenga el perfil guardado, y asegurate de marcar la casilla activar cortafuegos. El consejo que aparece en la parte inferior de la ventana
Consejo: Si se está conectado al host del cortafuegos remotamente remotamente, quizá quiera demorar el inicio del cortafuegos hasta que haya creado una normativa adicional.
Esto me parece que es por si se esta conectado a una red mediante otro ordenador, y debemos de dar permisos al Firewall para que no nos corte la conexión. Si estas conectado directamente a la línea telefónica o al router no hay mayor problema, da clic en guardar y Salid y ya tendrás tu cortafuegos activo. Yo recomiendo que reinicies el ordenador una vez hecho esto.

Cuando termina la configuración nos aparece la ventana principal del cortafuegos con el botón de play por así decirlo que indica su actividad. No te preocupes si cierras la ventana, el cortafuegos seguirá activo amenos que des clic en el botón y lo detengas.
Al ser Firestarter la interfaz gráfica de iptables no es necesario agregarlo a los programas de inicio de sesión, además de que solo nos pedirá la contraseña (algo molesto) para acceder a la interfaz y poder modificar puertos. Una vez guardado algún filtro o normativa con Firestarter en iptables también estará en ejecución, por lo que no hay que mantenerlo abierto.
Puedes probar el funcionamiento de tu firewall en el siguiente enlace.
Enlace: Shields UPPues ahí lo tienen ya tienen protección para su conexión a Internet, no está de más decir que es criterio de cada quien decidir los sitios a los que tenemos acceso, aunque no exista tanto riesgo de virus los spyware y otros malware pueden afectar a los SO en cierta forma.
Saludos