Por cierto, se me habia olvidado ponerlo en el otro mensaje,
si deseas hacer un bat en exe prueba a hacer lo siguiente:
si quieres crear un .bat corto, por ejemplo "shutdown -s" vete al escritorio y dale boton derecho/ nuevo/acceso directo.
te saldrá una ventana que te pedira que especifiques la ubicacion de elemento, pues tu debes poner en el cuadro de texto:
shutdown -s
Luego le das a siguiente y despues a finalizar, ahora ejecuta el exe que acabas de crear.

salu2
PD: si quieres abrirle para probarle, para evitar que se te apague el pc dale a inicio/ejecutar/y escribes: shutdown -a