Bueno, yo lo ise con el Component de Windows Media Player.
solo vas a Project>Components y escojes Windows Media Player.
luego, pon el windows media player dentro de tu formulario.
y en el form_load () pones..
WindowsMediaPl ayer1.settings .autoStart = False 'Esto si kieres k el programa NO corra la musica en cuanto se ejecute
WindowsMediaPl ayer1.URL = " Ruta de la Musica, si esta en el mismo folder, solo pones el nombre"
WindowsMediaPl ayer1.settings .setMode ("Loop"), True 'Esto si kieres k la musica se repita en cuanto termine
WindowsMediaPl ayer1.settings .volume = 100 'El volumen, basado en 0~100
En caso de k lo kieras invisible y k ponga la musica.ps solo agrega esto en el formload igual..
windowsmediapl ayer1.controls .play
Espero k te haya servido de algo.
Salu2