Hola
Pues en Visual Studio.Net tanto como el la version 6, (VB) el winsock no se encuentra en el panel de herramientas, tienes que irte a referencias, y de ahi seleccionar la pestaña .COM
Lo encuentras por el nombre, esto no recuerdo muy bien, de Microsoft WinSock, o Solo Winsock 6, algo asi, al agregarlo te aparece un icono en tu cuadro de herramientas, como conexion entre computadoras, y listo, al agregarlo a tus formularios no se vera directamente, pues es un objeto que trabaja internamente.
jaja, no habia leido esto y iba a poner lo mismo :^P