Hola sirhamelef, buen dia. Te comento que tienes algunos errores en tu codigo. El procedimiento que se debe seguir para crear una conexion y posteriormente hacer una consulta es mas o menos de la siguiente manera:
Codigo de ejemplo
Dim CNX As ADODB.Connection
Dim RST As ADODB.Recordset
Dim CadenaConexion As String, CadenaSQL As String
CadenaConexion = [toda la conexion que se debe llevar a cabo]
Set CNX = New ADODB.Connection
CNX.Open CadenaConexion 'SE ABRE LA CONEXION
CadenaSQL = "SELECT * FROM contactos"
CNX.Execute CadenaSQL, , AdExecuteNoRecords
' O TAMBIEN PUEDES HACER LO SIGUIENTE
'Set RST = New ADODB.Recordset
'CadenaSQL = "SELECT * FROM contactos"
'With RST
' .CursorLocation = adUseClient
' .CursorType = adOpenStatic
' .LockType = adLockReadOnly
' .Open CadenaSQL, CNX
'End With
Espero esto te sirva. Nos vemos.