Vale, es que lo del handles me despistó xD. A modo de ejemplo, voy a crear un cuadro de texto y cada vez que pulses una tecla aparecerá un mensaje.
Primero declaramos una variable pública dentro de la clase formulario:
public TextBox Texto = new TextBox();
Después, en el evento load de nuestro formulario le asignamos a este cuadro de texto un procedimiento que se ejecutará cada vez que se pulse una tecla en éste:
Texto.KeyPress += new KeyPressEventHandler(teclapulsada);
Y lo añadimos a la colección de controles:
Controls.Add(Texto);
Ya sólo nos queda crear nuestro procedimiento:
private void teclapulsada(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Has pulsado una tecla ;).", "Al habla Mace Windu",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
}
Esto es a grandes rasgos, hay otras formas de hacerlo, aunque esta creo que es la más sencilla

.
Salu2